Опережающие индикаторы (их ещё называют осцилляторами) занимают особое место среди прочих торговых инструментов. Ещё бы! Ведь осцилляторы претендуют на роль этаких «предсказателей будущего». Всё ли так просто?
Что такое осциллирующие индикаторы?
Ситуация на торговом рынке постоянно меняется. При этом индикаторы одной группы – трендовые, следуют вслед за ценой, а инструменты другой (осцилляторы, - по латыни значит «раскачивающийся», «качающийся») пытаются предсказать будущее положение цены, основываясь на исторических данных за прошедший период. Опережающие индикаторы «должны» опережать ситуацию в данный конкретный момент.
Сам по себе опережающий индикатор – это кривая линия, которая двигается между определенными уровнями; максимальным, минимальным и центральной линией. Все три уровня можно выставить самостоятельно, воспользовавшись окном настройки параметров. Ещё один настраиваемый параметр – это период времени. Он показывает, сколько прошедших временных отрезков (свечей) будет анализировать осциллятор.
Типы опережающих индикаторов
Наиболее популярны «долгожители»; среди них:
- RSI (или индекс относительной движущей силы);
- Stochastic (стохастик): это улучшенная версия более старого осциллятора detrend. Стохастик работает, основываясь на теории Фибоначчи.
- MACD (Макди): действует, основываясь на понятиях конвергенции и дивергенции. Определяет начало затухания тренда или наоборот, набирание им силы. Принцип действия – показание среднего арифметического двух скользящих средних.
На приведенном сбоку рисунке хорошо видно (кликните по изображению), как работает тот или иной тип осциллятора, если сравнивать его показания с движением на ценовом графике.
Часть трейдеров вообще считает, что лучше всего в качестве опережающих индикаторов использовать не графические картинки, а общеэкономические данные; например, индекс уверенности потребителей, либо любые макроэкономические события.
Как работают осцилляторы?
На правом рисунке хорошо заметно, как кривая осциллятора пересекла уровень 80 снизу вверх и затем вернулась обратно, пересекая отметку уже сверху вниз. Это как раз является сигналом к продажам. Здесь показан «идеальный» пример; но необходимо понимать, что таких моментов на рынке совсем немного, поэтому решение об открытии ордера надо принимать комплексно (учитывая показания других инструментов технического анализа).
Ещё один эффективный способ использования осциллятора – нахождение момента дивергенции. Это такая ситуация, когда, например, ценовой график образует новый максимум, а опережающий индикатор вырисовывает вершину, которая ниже предыдущей. Это говорит о том, что тренд «выдыхается», возможно, скоро начнется падение цены.
Ситуация, противоположная описанной выше, показана на следующем графике. Здесь налицо бычья конвергенция. Верхний график представляет собой нисходящую кривую, однако, осциллятор явно рвётся вверх. Это отнюдь не означает, что надо немедленно покупать. Просто следует понимать, что тренд ослаб и есть предпосылки к его развороту. Точки для входа в рынок стоит искать только после завершения данной коррекции.
Другие варианты анализа показаний осциллятора
Это может быть момент пересечения центральной линии. Она может обозначаться по-разному: 50 или 0. При пересечении этого уровня ценой можно говорить о подтверждении сигнала на покупку (продажу). Другой вариант анализа – пересечение более быстрой линией более медленной. Если это происходит в направлении сверху вниз – то можно это считать мотивом для продажи, если снизу вверх – для покупок. Если же пересечение происходит несколько раз, причём в одно и том же направлении, то это говорит об усилении сигнала. Подобные движения наиболее отчётливо видны на стохастике.
Часть трейдеров, используя стохастические индикаторы, «ищут» на них технические фигуры (паттерны), характерные для «больших», ценовых графиков. Осцилляторы тоже образуют «голову», «плечи», клин и т.д. В ряде случаев подобный анализ хорошо помогает выявить тенденцию движения рынка.
Когда входить в рынок?
Открытие сделки по показанию только одного осциллятора – это заведомый путь к убыткам. Не следует обольщаться; если вам удалось один раз удачно закрыть ордер, то это не значит ещё, что так будет всегда. Показания осциллятора надо обязательно проверять другими индикаторами (теми же трендовыми, например). Ещё один проверенный метод контроля – отслеживание ситуации на различных (соседних) временных интервалах. Если на всех таймфреймах (как минимум, трёх) одна и та же ситуация, то это значит, что сигнал – достаточно серьёзный.
Сигналы опережающих индикаторов
Их можно разбить на несколько категорий, каждая из которых характеризуется нахождением кривой осциллятора в конкретном положении:
- сигнал-предупреждение: образуется новый минимум (максимум) на «осцилляторном» графике (это может быть более высокая вершинка или более низкая впадина). Необходимо ждать подтверждение сигнала от других инструментов (3 подтверждения, не меньше!).
- кривая пересекает центральный уровень (например, обозначаемый, как «0» или «50»). Лучше, если будет хотя бы пару подтверждение сигнала;
- линия осциллятора пересекает максимальный или минимальный уровень (снизу вверх или наоборот). Это довольно сильный сигнал. Но подтверждение всё равно требуется, хотя бы одно.
