Индикатор MACD придумал трейдер Джеральд Аппель в страшно далеком 1979-м году. Трейдеры всего мира по сей день ценят этот инструмент за гибкость, простоту. Несмотря на то, что на современном финансовом рынке постоянно совершенствуются старые и появляются новые технические индикаторы, MACD (Moving Average Convergence/Divergence) вот уже десятилетия остаётся «на службе». А ведь за это время множество средств технического анализа, появившись и «проблистав» на форекс год-другой, канули в безвестность. Чем же объясняется долгожительство этого инструмента?
Преимущества MACD
Главный его плюс в том, что он совмещает в себе импульсные элементы и тренд. Moving Average Convergence/Divergence следует за трендом и относится к категории динамичных индикаторов. MACD показывает разницу между двумя скользящими средними (EMA); одна из которых с коротким периодом, другая - с длинным. Данный индикатор даёт наибольший эффект при использовании его в границах сильного «коридорного» колебания цены. Есть три основных положения:
- перекупленность/перепроданность;
- пересечение;
- расхождение.
MACD в МТ4
Четвёртый Метатрейдер – самая популярная торговая платформа, поэтому её создатели не обошли вниманием известный индикатор. Чтобы его найти, сначала зайдите в меню «Пользовательские индикаторы», отыщите там MACD и присоедините к графику. Вы также можете вызвать его свойства и в графе «параметры» изменить период скользящих средних. По умолчанию там стоит:
- 1-я ЕМА (Fast, то есть, быстрая): период 12;
- 2-я ЕМА (Slow, т.е., медленная): период 25;
- 3-я экспоненциальная (SMA): период 9.
На присоединенном осцилляторе вы увидите столбики и красную линию. Она призвана сглаживать разницу между быстрой и медленной скользящей средней. По сути столбец – это разница между быстрой ЕМА и медленной.
Стоит отметить, что стандартные параметры вряд ли дадут нужную результативность. Поэтому экспериментируйте; подбирайте периоды скользящих средних в зависимости, например, времени торговли или валютной пары, её активности. Если последняя имеет сильную волатильность, то предпочтительнее применять более высокие значения, - это оградит от лишнего «шума» (ложных сигналов на вход).
Недостатки MACD
Индикатор любопытен тем, что его «минусы» можно довольно успешно превратить в «плюсы». Какие же недостатки у этого ветерана форекса? Главный «минус» скользящих средних (неважно, какого они типа: ЕМА, SMA, Smoothed, Linear Weighted) в том, что они выдают сигнал слишком поздно, когда цена уже «ушла». Хотя MACD и показывает среднее их значение, но, тем не менее, это так. Правда, такой вариант развития событий более подходит к недельным графикам, нежели к дневным. Чтобы недостаток индикатора превратился в его достоинство, было создано интересное дополнение, о котором рассказано ниже.
Гистограмма
Её создал в 1986-м году Томас Аспрей. Она представляет собой отличие индикатора MACD от его ЕМА с периодом в девять дней. Эту разницу и отображает гистограмма. В результате трейдер получает возможность определения пересечения дивергенции и центровой линии. Гистограмма считается положительной, если находится выше сигнальной линии (девятидневная ЕМА) и отрицательной, если – ниже. При повышении цены гистограмма увеличивается из-за увеличения ценового движения. Если же движение замедляется, то и гистограмма уменьшается.
Для наглядности можно обе скользящие средние отдельно наложить на график (рисунок справа). Тогда будет видно, что MACD «срабатывает» раньше, чем пересекаются скользящие средние. Это ясно видно на часовом графике фунт/доллар. Быстрая средняя скользящая пересекает медленную ЕМА снизу вверх уже после того, как гистограмма пересекла нулевую отметку тоже снизу вверх. Это свидетельствует о возможном окончании тенденции к понижению и развороту тренда.
Использование гистограммы для открытия, закрытия ордера
На рисунке, изображенном слева, хорошо видно, что цена (в самом начале графика) постоянно делает максимумы, но MACD никак на это не реагирует и продолжает «гнуть свою линию». Такое поведение индикатора свидетельствует о приближающемся снижении, которое и наступает после седьмой свечи, если считать с левого края. Если в это время усреднять короткую позицию, то можно получить хороший профит (если вы обратили внимание, то заметили, что график – четырёхчасовой).
Выводы об использовании MACD-гистограммы
Главный плюс подобного симбиоза – подача более раннего сигнала, нежели при использовании одного индикатора без гистограммы. Это обусловлено более ранним появлением дивергенции на гистограмме, нежели пересечения скользящих средних. То есть, появляется возможность предугадать разворот цены. Но не стоит забывать, что гистограмма – это лишь дополнение к основному индикатору, которое подаёт сигналы чуть раньше. Основную реакцию на рынок даёт именно MACD. Главный же недостаток гистограммы – подача большого количества ложных сигналов во время бокового движения (флета).
Практическое применение
Если MACD находится выше нулевой линий, значит тренд бычий, если ниже – медвежий. Определять тренд подобным образом надо на дневных графиках. Кстати, это предложил Элдер, автор стратегии «три экрана).
1. Когда текущий максимум свечи гистограммы будет значительно выше (или ниже) предыдущего, это означает, что рынок, возможно, развернется (или откорректируется). Естественно, это не является 100%-й гарантией, - необходимо применять и другие инструменты анализа.
2. Если на гистограмме образуются впадины, но пересечения с нулевой линией нет, то можно предположить, что коррекция закончилась. Подобный сигнал часто бывает ложным; особенно хорошо это видно при боковом движении.
3. Пересечение нулевой линии. Подобная ситуация означает, что пересеклись скользящие средние. При пересечении гистограммой линии сверху вниз необходимо продавать, снизу вверх – покупать. Опять-таки это не гарантия правильного входа в рынок. Показания надо сверять с другими индикаторами.
