Автор знаменитого стохастика - Джордж Лэйн, который предложил этот инструмент технического анализа в конце ужасно далёких 50-х. Индикатор относится к семейству осцилляторов и служит для выявления трендовых тенденций, разворотов. «Делает» он это посредством отслеживания состояния цены внутри последних пиков и спадов. При этом индикатор учитывает закономерность поведения цены рынка: при восходящем тренде валютная пара стремится к верхней границе диапазона, при нисходящей тенденции – к нижней.
Stochastic задумывался, как индикатор, работающий во флэте. Поэтому он используется при отсутствии трендовых колебаний. Во время сильного движения цены ориентироваться можно по расхождению данных с ценового (главного, верхнего) графика и стохастического осциллятора.
Настройки стохастика
В МТ4 Stochastic можно найти во вкладке «вставка» или «пользовательские индикаторы». Появится окошко:
В индикатор входит 2 линии: медленная (%D) и быстрая (%К). Стохастик рассчитывается в процентах, поэтому на нижнем графике, где он располагается видно два уровня: 0 и 100%. Быстрая кривая линия показывает отношение отклонения последней цены от минимума за проставленное в настройках число периодов к ценовой амплитуде за это же число временных отрезков. Если говорить проще, то показанные параметры в таблице означают:
- период %К: количество временных отрезков (периодов). Чем оно меньше, тем стохастик более чувствительный, чем больше, тем он «спокойнее» и глаже.
- замедление: это степень сглаженности быстрой кривой. Ели задать число 1, получится более быстрый индикатор, 3 – более медленный. Последний вариант предпочтительнее, т.к. в этом случае отсекаются нежелательные рыночные шумы.
- период %D: характеризует значение периода для медленной скользящей средней;
- цены: параметр показывает тип цен, по которым рассчитывается амплитуда колебаний. Например, Low/High – это минимум, максимум, а close/close – закрытие (этот тип цены используют чаще всего).
- метод МА: это тип скользящей средней (способ сглаживания, - экспоненциальный, простой, взвешенный).
Как использовать стохастический индикатор?
1. Пересечение. Сигнал к покупке можно считать сформировавшимся, если быстрая линия пересекает медленную снизу вверх. Если сверху вниз, то можно продавать. Этот тип сигнала обычно используют в совокупности с моментом выхода из зоны перепроданности, перекупленности (что рассмотрено ниже).
2. Выход из состояния перепроданности, перекупленности. Для определения этих моментов устанавливают уровни в 20 и 80%. Если цена находится ниже 20%-й отметки – значит, валютная пара перепродана, если выше 80% - перекуплена. Сигнал на покупку можно считать состоявшимся, если стохастик пересекает уровень в 20% сверху вниз и начинает подниматься, преодолевая тот же уровень снизу вверх. Сигнал на sell работает по противоположному принципу. Это можно подробно разглядеть на графике.
3. Дивергенция. Этот метод заключается в исследовании расхождений между показаниями основного ценового графика и осциллятора Stochastic. Дивергенция показывает возможное будущее направление движения цены. Дивергенцию можно считать бычьей, когда ценовой график показывает новый минимум, а стохастик показывает минимум, который выше предыдущего значения (как раз на графике видно, что второй минимум выше).
При медвежьей дивергенции всё происходит наоборот: цены на верхнем графике поднимаются до пикового значения, а стохастик рисует новый максимум, который ниже предыдущего. Это может означать возможность разворота тренда.
Небезызвестный трейдер Якоб Бернстайн предложил свой способ использования описываемого здесь индикатора. Метод назвали Stochastik pop. Мысль заключается в том, что необходимо открывать сделку на покупку, когда индикатор пересекает верхний (нижний) уровень. Правда, это действует при достаточно сильном тренде.
Закрываться необходимо, как только стохастик начнёт разворачиваться в противоположную сторону.
4. Расхождение. Если индикатор находится постоянно в центре диапазона, то это говорит о том, что тренд в силе. Как только быстрая кривая начинает отделяться от медленной, то возможно предстоит краткосрочная смена тренда. Сигнал на покупку следует рассматривать, когда линия опустилась ниже уровня 20%, а затем пересекла его снизу вверх. При этом быстрая линия пересекает медленную тоже снизу вверх. Для совершения продаж ситуация должна быть противоположной.
Стохастик давно используется в торговле и позиций по популярности не теряет. Однако, следует помнить о его нестабильности в случае сильных торговых импульсов. Поэтому показания стохастика необходимо подтверждать сигналами других индикаторов.
