Индикатор RSI


Рубрика: Опережающие индикаторы
Просмотров: 3947
Индикатор RSI

Этот индикатор-долгожитель был предложен американцем Уайлдером в семидесятые годы. По своему типу инструмент относится к осцилляторам (опережающим индикаторам). Тот факт, что RSI держится на рынке форекс уже несколько десятилетий, свидетельствует об его эффективности и признании у трейдеров всего мира. RSI (или индекс относительной силы) очень хорошо определяет ценовые развороты, перемену торгового импульса.

Настройки

RSI в MetatraderДля вызова этого инструмента в Метатрейдере (4) достаточно зайти в пользовательские индикаторы и вызвать RSI (Relative Strength Index). В открывшемся окне можно увидеть два параметра, по которым и отстраивается этот инструмент технического анализа:

  • период: количество отслеживаемых временных отрезков (свечей);
  • уровни: линии, показывающие моменты перекупленности, перепроданности (обычно выставляют два значения – 30 и 70 иногда нулевое, центральное значение в 50%);
  • цвет и тип линий: можно изменять по собственному усмотрению.

На реальном торговом счёте пользоваться этим инструментом желательно после его «обкатки» на демонстрационном. Это связано с тем, что RSI может выдавать ложные сигналы при сильном, импульсном рывке цен (в математической формуле это просто не заложено).

Типы сигналов RSI

Данный индикатор может сигнализировать о перемене рыночных настроений тремя способами:

  • расхождение пиков, минимумов (особенно в случае выхода за центральную линию, которую в настройках можно установить, как «50»);
  • пробой верхнего максимума в 70% или нижнего минимума в 30%: подобный сигнал считается достаточно сильным, - за ним может последовать ценовой разворот;
  • нахождение в зоне покоя – между минимумом (максимумом) и центральной нулевой линией.

Как открывать длинные позиции (на покупку)

Вход в рынок при помощи RSIЧтобы правильно войти в рынок для совершения сделки «buy», используя этот индикатор, необходимо придерживаться нижеследующих правил:

  • кривая осциллятора должна находиться ниже уровня в 30%. При этом бычья свеча должна закрыться;
  • ордер необходимо открывать в момент формирования новой, последующей свечи;
  • stop loss размещается на ближайшем минимуме кривой осциллятора;
  • фиксируйте половину прибыли при достижении осциллятором (кривой RSI) срединного уровня 50%. Далее необходимо перевести сделку в режим безубыточности (при заинтересованности в продолжение торговли лучше использовать трейлинг стоп).
  • сделку лучше закрывать, когда линия RSI достигнет уровня в 70% и пересечёт его (или хотя бы коснётся).

Короткие позиции (на продажу, «sell») открываются по противоположным правилам. На приведённом справа графике хорошо видны наилучшие моменты входы и выхода из рынка (они помечены стрелками).

Применение индикатора RSI

Наилучшее время для продаж

На следующем рисунке показан простейший метод использования этого инструмента. Стрелки красного цвета показывают моменты возвращения цены в коридор между уровнями 30 и 70. Как раз это наилучшее время для продаж. Позиция на ценовом графике отмечается красной линией. Синие стрелки показывают момент открытия ордеров на покупку, а линии синего цвета – их продолжительность.

Однако индикатор необходимо «проверять» иными инструментами, особенно это важно при длительном тренде. Ниже хорошо видно множество ложных сигналов, которые выдаёт RSI при длительном восхождении цены.

Меньше ложных сигналов будет, если использовать более старшие таймфреймы (лучше, начиная с 4-х часов).

Ложные сигналы

Ещё одним методом определения входа в рынок при помощи индикатора относительной силы является анализ расхождений в показаниях цены и осциллятора. Например, если цена двигается вверх, а RSI наоборот, падает до 50% то есть большая вероятность разворота тренда вниз.

Способы применения RSI

Основываясь на вышесказанном, можно кратко сформулировать основные методы применения инструмента в реальной торговле:

  • анализ нижней и верхней границы индикатора: заход кривой выше или ниже уровней 30 и 70 сигнализирует о формировании возможного ценового минимума или максимума;
  • анализ паттернов (графических фигур) на RSI. Они могут возникать, даже когда ценовой график «молчит». В этом случае их трактовать следует также, как понимаются фигуры на главном графике.
  • анализ сопротивления, поддержки на осцилляторе: довольно часто бывают ситуации, когда пробой уровня на RSI опережает такое же событие на верхнем графике. Это сигнал о смене тренда и открытии ордера на продажу (покупку).
  • анализ состояния осциллятора по отношению к центральной линии (50%). Нахождение кривой выше этого уровня – свидетельство преобладания бычьих настроений, ниже – медвежьих. Постоянное колебание в пределах уровня 50% говорит о сильном боковом движении (флете).
  • анализ пересечений кривой RSI уровней в 70 и 30%. Однако, здесь следует быть особо осторожным. Рассматривать подобные положения графика необходимо лишь в случае явного выхода цены из бокового движения. Если же наблюдается сильный тренд, то торговать следует только в его направлении.

Использовать Relative Strength Index имеет смысл только после длительно тренировки на демо счетах, т.к. даже при ознакомительном анализе видно, что RSI частенько выдаёт противоречивые сигналы. Эффективность торговли, основано только на RSI сильно испортит долгое нахождение индикатора в зонах перекупленности, перепроданности. А сильный ценовой импульс и вовсе может привести к неоправданным финансовым потерям. Поэтому Relative Strength Index необходимо проверять другими индикаторами и использовать в сочетании с ними.

Комментариев: 1 RSS

1Стас06-01-2017 08:58

Индикатор RSI очень часто используется трейдерами при анализе ситуации на рынке не только на валютном рынке, но и на фондовой бирже. Чаще всего индикатор RSI применяют в качестве второстепенного сигнала, что-то вроде волшебной палочки. Индикатор RSI использует множество профессиональных трейдеров, они применяют его для выявления формирования на рынке дивергенции. Хочу дополнить представленный выше материал следующей информацией, а точнее одним из вариантов применения индикатора RSI при торговли по дивергенции. Ведь анализ дивергенции по данному индикатору дает кране высокую гарантию осуществления прибыльной торговли. Так как дивергенцию выявить по скользящим средним просто невозможно, они выступают в роли запаздывающих сигналов, а вот индикатор RSI подскажет трейдеру о формировании дивергенции заблаговременно.

Спасибо автору за хорошую и познавательную статью!

Оставьте комментарий!

    

  

(обязательно)

Сейчас читают..